在期货交易里，你的系统是怎么程序化的？
不知道题主问的是如何将我的交易系统变成自动化运行的，还是我的交易系统到底是怎么具体交易的。前者太简单，至于后者……我还是给你演示一下海龟交易法则的简化版吧，我的交易系统，其实跟它都差不多的。为什么演示海龟的简化版？因为复杂版本难以解释是其一，其二，简化版本是我改的，理论上也属于我用的交易系统。原来版本的海龟交易法则，是突破20日高点后做多，盈利0.5ATR后加仓一次，一共加仓3次，入场或加仓后，亏损2ATR直接清仓。
同时，跌破20日低点直接清仓。资金使用率，每一次按照总资金的1%来计算仓位。做空同样也是如此。我强行把它的细节全给砍掉了，留下了根本的东西。这套系统变成了两句话：突破20日高点做多，跌破10日低点平仓，做空同样如此。每一次开1手。这样是不是就简单多了？好了，我来给实现一下程序化。首先，打开文化财经WH8。
编写模型：编写好了之后，我们可以用这个策略去测试一下各个品种的历史表现。首先，我们先看一下大家都喜欢的螺纹钢期货：黄线是资金曲线，从螺纹钢上市至今，结果是较为稳定的盈利的。本来我还测试了很多的品种，铜，焦炭，PTA等，但是，这个图一发多了悟空就不推荐了，各位有兴趣的可以自己去测试一下，测试结果反正都是盈利的。
然后，当你建立了一套如此的，具有正向收益，并且你相信的期货交易系统。你就可以利用软件的模组功能进行自动化运行了。当然，这个模组的功能是收费的。这就是，我如何运行我的程序化，以及我的交易策略是如何进行交易的。最近在参加悟空问答的活动，如果各位喜欢我的问答，或者觉得我帮助到了你，那么请随手留下一个赞吧，不要把自己隐藏起来，你的每一次点赞我都能看到，谢谢。
我想把自己的交易系统做成程序化自动交易系统，该怎么做？
我做突破交易的时候，也这样想过，找过一个在投资公司做编程的朋友，给他说说我的做法，他完，给我说了一句：你的交易系统做不了。问他为什么？他是这样说的：能够用程式语言展示出现的交易系统，必须是定性、定量，能够客观描述出来的。什么意思？举个简单的例子，比如盘口，做突破交易的时候，接近关键点的时候，会看看盘口多单、空单的情况，关键点上方，或者下方有没有大的挂单在托价格，压制价格的上涨。
这种都是盘感交易中的一种，有时可以依托这些位置，而不必等到价格到了关键点再行动，盘感就是无法用程式语言表达出来的。还有止盈，早期做动量突破止盈的原则是盘口动能只要一停顿，就立即止盈，这是看着价格的波动，计算机语言则无法具体展示出这个过程，很多时候，更多的依据的是交易者盘感，和具体的价位、K线没有关系。
把交易系统转变成程序化交易系统，你需要认识到这两点：程序化系统是机械式执行，虽然客服了情绪化因素带来的影响，但存在利润回撤较大的问题，不如主观交易操作的时候，可以选择性平仓选择性平仓，是属于主观交易者的一个优势条件。看到行情走势不好，或者感觉不好，进场后，行情没能走出符合预期的行情，可能就会选择平仓，等待下一次机会。
程序化交易系统则不一样，只要没有出现止损信号，即使这笔交易时间再长，也不会主动平仓，即使是隔夜，这样无形中就增加了交易者持仓的风险。当然，程序化交易者的优势，可以做到客服主观性认知的缺陷，等待相对客观，走势清晰的转变信号。任何交易系统都存在阶段性的亏损，程序化交易更严重如果你是一套趋势型的程序化交易系统，当遇到震荡行情时，可能会连续、多次亏损，只要你的系统一直在市场内运行，就无法避免这种亏损情况的发生，甚至是持续性的亏损。
今年的很多品种，都是底部震荡，反弹，再度跌回来，这样的走势，最容易出现多次止损，比如橡胶，在1万到1万3之间，横盘整理了差不多四年的时间，如果你的交易系统，周期参数相对较大，那基本上就没有盈利的时候，进场就是止损。虽然一次止损的幅度有限，但多次累积下来，亏损也不可小觑。我在一篇文章中，谈过，有一种爆仓就是不断止损所造成的亏损。
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